Atrybucja na swoją korzyść
Atlas błędów poznawczych #14 · Pewność siebie. Zyski to talent, straty to pech
Jak to wygląda w tradingu
- „zarobiłem, bo dobrze przeczytałem rynek”, „straciłem przez manipulację”
- obwinianie brokera, newsów, algorytmów
- brak analizy udanych transakcji, które były szczęściem
Przykład z sesji
Po zyskownej sesji trader nie zagląda do dziennika, po stratnej szuka winnych. Po miesiącu przekonanie o własnych umiejętnościach rośnie, choć jakość decyzji się nie zmieniła.
Co mówią badania
Miller i Ross (1975) opisali ten mechanizm w psychologii społecznej. Gervais i Odean (2001) pokazali w modelu teoretycznym, jak traderzy przypisujący sukcesy sobie stają się coraz bardziej pewni siebie po serii zysków: „uczą się” nadmiernej pewności.
Powiązane błędy
- Myślenie wynikowe (#28)
- Nadmierna pewność siebie (#11)
- Podstawowy błąd atrybucji (#62)
Najczęstsze pytania
Czym jest atrybucja na swoją korzyść?
Przypisywanie sukcesów sobie, a porażek czynnikom zewnętrznym. Chroni samoocenę, ale blokuje naukę. Po angielsku: self-serving / self-attribution bias.
Jak atrybucja na swoją korzyść objawia się w tradingu?
Typowe objawy: „zarobiłem, bo dobrze przeczytałem rynek”, „straciłem przez manipulację”; obwinianie brokera, newsów, algorytmów; brak analizy udanych transakcji, które były szczęściem.
Treść edukacyjna, nie porada psychologiczna ani rekomendacja inwestycyjna.