Błąd wyprzedzenia
Atlas błędów poznawczych #58 · Dane i testy. W teście wiedziałeś coś, czego wtedy nie było
Jak to wygląda w tradingu
- decyzja o 15:35 oparta na profilu całego dnia
- użycie dziennego maksimum jako poziomu w trakcie tego dnia
- dane makro po rewizji zamiast pierwszego odczytu
Przykład z sesji
Ocena „wejście przy POC dnia” na historii wygląda świetnie. Problem: POC dnia znany jest dopiero o 22:00. Rozwijający się POC o 15:35 był gdzie indziej (atlas profilu #16).
Co mówią badania
Błąd wyprzedzenia to podstawowa pułapka w testach strategii, opisywana w literaturze metodologii finansowej. Dane makro w USA są rewidowane: pierwszy odczyt raportu z rynku pracy często różni się od późniejszego, a rynek reaguje na pierwszy.
Powiązane błędy
- Nadmierne dopasowanie (#57)
- Złudzenie wiedzy po fakcie (#27)
- Błąd przeżywalności (#56)
Najczęstsze pytania
Czym jest błąd wyprzedzenia?
Używanie w analizie historycznej informacji, które w danym momencie nie były jeszcze dostępne. Wynik testu jest przez to lepszy niż możliwy w rzeczywistości. Po angielsku: look-ahead bias.
Jak błąd wyprzedzenia objawia się w tradingu?
Typowe objawy: decyzja o 15:35 oparta na profilu całego dnia; użycie dziennego maksimum jako poziomu w trakcie tego dnia; dane makro po rewizji zamiast pierwszego odczytu.
Treść edukacyjna, nie porada psychologiczna ani rekomendacja inwestycyjna.