Słownik tradera · Kontrakty i rynek · ang. arbitrage
Definicja. Wykorzystywanie różnic cen tego samego lub ściśle powiązanego instrumentu na różnych rynkach. Dzięki arbitrażowi ceny powiązanych kontraktów, np. MYM i YM, poruszają się niemal identycznie.
Jak to działa
Gdy cena jednego instrumentu na moment odbiega od ceny powiązanego, algorytmy kupują tańszy i sprzedają droższy, aż różnica zniknie. Dzieje się to w ułamkach sekund.
Przykład
MYM i YM to kontrakty na ten sam indeks w różnej wielkości. Ich ceny pozostają praktycznie równe, a duża część płynności Dow znajduje się w YM.
Na co uważać
Dla tradera indywidualnego arbitraż jest praktycznie nieosiągalny. Jego znaczenie polega na tym, że wyjaśnia powiązania między instrumentami.
Pełne omówienie z grafikami, przykładami i ćwiczeniami znajdziesz w przestrzeni 📈 Atlas order flow, a zastosowanie na żywym rynku w 🔴 Live Room (Club Plus). Pierwsza z nich jest w pakiecie Club (od 195 zł).
