ATR (średni prawdziwy zakres)

Słownik tradera · Wskaźniki · ang. Average True Range

Definicja. Wskaźnik zmienności, który pokazuje średni zakres ruchu ceny w wybranej liczbie okresów, z uwzględnieniem luk.

Jak to działa

Prawdziwy zakres to największa z trzech wartości: maksimum minus minimum świecy, odległość maksimum od poprzedniego zamknięcia i odległość minimum od poprzedniego zamknięcia. ATR to jego średnia. Wskaźnik opisał J. Welles Wilder w 1978 roku.

Przykład

Dzienny ATR na MYM rośnie w okresie dużej niepewności makroekonomicznej. Oznacza to, że typowy zakres dnia jest szerszy niż kilka tygodni wcześniej.

Na co uważać

ATR mierzy wielkość ruchu, a nie jego kierunek. Opisuje przeszłość, a zmienność może się nagle zmienić, np. po publikacji danych.

Zobacz też

Zmienność, Initial Balance (IB), Wartość nominalna kontraktu.

Więcej w Hetman Capital Club

Pełne omówienie z grafikami, przykładami i ćwiczeniami znajdziesz w przestrzeni 📈 Atlas order flow, a zastosowanie na żywym rynku w 🔴 Live Room (Club Plus). Pierwsza z nich jest w pakiecie Club (od 195 zł).

Treść edukacyjna, nie rekomendacja inwestycyjna.