Nadmierne dopasowanie (overfitting)

Słownik tradera · Proces i ryzyko · ang. overfitting / curve fitting

Definicja. Dopasowanie reguł metody do danych historycznych tak dokładnie, że opisują one przypadkowy szum zamiast trwałych zależności. Taka metoda zwykle zawodzi na nowych danych.

Jak to działa

Im więcej parametrów i warunków dodaje się, by poprawić wynik na historii, tym większe ryzyko, że metoda „nauczyła się” przypadków. Wynik w backteście wygląda świetnie, a na żywo słabo.

Przykład

Metoda z kilkunastoma filtrami osiąga znakomity wynik na danych z jednego roku, a w kolejnym roku traci.

Na co uważać

Pomagają proste reguły, testowanie na danych, które nie były użyte do budowy metody, i rozsądna liczba obserwacji.

Zobacz też

Backtest, Wielkość próby, Wartość oczekiwana.

Więcej w Hetman Capital Club

Pełne omówienie z grafikami, przykładami i ćwiczeniami znajdziesz w przestrzeni 📈 Atlas order flow, a zastosowanie na żywym rynku w 🔴 Live Room (Club Plus). Pierwsza z nich jest w pakiecie Club (od 195 zł).

Treść edukacyjna, nie rekomendacja inwestycyjna.

Pełny artykuł w Atlasie błędów: jak ten błąd wygląda w tradingu, przykład i badania.