Profit factor

Słownik tradera · Proces i ryzyko · ang. profit factor

Definicja. Stosunek sumy zysków do sumy strat z danego okresu albo zbioru transakcji. Wartość powyżej 1 oznacza, że zyski przewyższyły straty.

Jak to działa

Profit factor = suma zysków ze wszystkich zyskownych transakcji ÷ suma strat ze wszystkich stratnych transakcji (jako liczba dodatnia). Łączy w jednej liczbie skuteczność i stosunek średniego zysku do średniej straty.

Przykład

100 transakcji: 45 zyskownych po 1,5R (razem 67,5R) i 55 stratnych po 1R (razem 55R). Profit factor wynosi 67,5 ÷ 55 ≈ 1,23.

Na co uważać

Na małej próbie profit factor bardzo się waha, a jeden wyjątkowy zysk potrafi go zawyżyć. Oceniaj go razem z liczbą transakcji, obsunięciem i kosztami.

Zobacz też

Wartość oczekiwana, Skuteczność (win rate), Wielkość próby.

Więcej w Hetman Capital Club

Pełny artykuł w Club: 🧪 Przewaga (edge): kiedy setup przestaje być historią z wykresu.

Pełne omówienie z grafikami, przykładami i ćwiczeniami znajdziesz w przestrzeni 📈 Atlas order flow, a zastosowanie na żywym rynku w 🔴 Live Room (Club Plus). Pierwsza z nich jest w pakiecie Club (od 195 zł).

Treść edukacyjna, nie rekomendacja inwestycyjna.