Przewaga (edge)

Słownik tradera · Proces i ryzyko · ang. edge

Definicja. Udokumentowana statystycznie zdolność metody do osiągania w długim okresie wyniku dodatniego po kosztach, czyli dodatniej wartości oczekiwanej.

Jak to działa

Setup opisuje sytuację na rynku, a przewaga to dowód, że granie tej sytuacji według stałych zasad przynosi średnio więcej, niż kosztuje. Dowodem są statystyki z dużej próby transakcji: wartość oczekiwana w R, największe obsunięcie, najdłuższa seria strat, wyniki poza próbą, na której budowano zasady.

Przykład

Hipotetyczny system wygrywa w 45% przypadków, średnio zarabia 1,5R i traci 1R. Jego wartość oczekiwana wynosi +0,125R na transakcję, choć częściej przegrywa, niż wygrywa. W symulacji po 20 transakcjach co czwarta próba jest jeszcze na minusie, a po 500 tylko około 1%.

Na co uważać

Kilka udanych przykładów na wykresie historycznym to nie przewaga. Przewaga potrafi też zniknąć, gdy zmienia się rynek albo gdy uwzględnisz prowizje i poślizg.

Zobacz też

Wartość oczekiwana, Skuteczność (win rate), Wielkość próby, Backtest.

Więcej w Hetman Capital Club

Pełny artykuł w Club: 🧪 Przewaga (edge): kiedy setup przestaje być historią z wykresu.

Pełne omówienie z grafikami, przykładami i ćwiczeniami znajdziesz w przestrzeni 📈 Atlas order flow, a zastosowanie na żywym rynku w 🔴 Live Room (Club Plus). Pierwsza z nich jest w pakiecie Club (od 195 zł).

Treść edukacyjna, nie rekomendacja inwestycyjna.