Słownik tradera · Wskaźniki · ang. Volume Weighted Average Price
Definicja. Średnia cena transakcji ważona wolumenem od początku wybranego okresu, np. sesji.
Jak to działa
VWAP pokazuje, jaką cenę zapłacił przeciętny uczestnik rynku w danym okresie. Duzi uczestnicy często oceniają względem niego jakość realizacji zleceń. Wokół VWAP rysuje się pasma odchyleń standardowych.
Przykład
Cena przez większość sesji utrzymuje się nad VWAP. Strona kupująca kontroluje dzień, a przeciętny kupujący z tej sesji jest „na plusie”.
Na co uważać
VWAP nie jest wsparciem ani oporem z definicji. To punkt odniesienia, który czyta się w kontekście.
Pełne omówienie z grafikami, przykładami i ćwiczeniami znajdziesz w przestrzeni 📈 Atlas order flow, a zastosowanie na żywym rynku w 🔴 Live Room (Club Plus). Pierwsza z nich jest w pakiecie Club (od 195 zł).
