Jak czytać wykresy z prawdziwego rynku

W tej serii nie ma rysunków „jak powinno wyglądać”. Każdy przykład to prawdziwa sesja MYM z mojego serwera: ticki z Sierra Chart, zapis arkusza zleceń, wolumen po bid i po ask. Każda liczba w opisach została sprawdzona skryptem na tych danych.

Skąd są dane

• Transakcje: kontrakt MYM grudzień 2026 (MYMZ26), każda transakcja z ceną, wielkością i stroną (kupno po ask albo sprzedaż po bid).
• Okres: sesje regularne od 15 września do 9 października 2026. To 19 pełnych sesji z poprzednim dniem do porównania.
• Arkusz zleceń: pełna głębokość z 8 i 9 października.
• Czas: zawsze polski. Sesja regularna w USA to 15:30–22:00 (poza tygodniami zmiany czasu).

Jak czytać wykres

• Świece: białe = wzrost w świecy, ciemne = spadek. Długość świecy podana pod wykresem (2, 5 albo 10 minut).
• Czerwona linia: VWAP sesji, czyli średnia cena ważona wolumenem od 15:30. Ciemniejsze linie to pasma ±1σ i (przerywane) ±2σ.
• Linie poziome: poziomy, które istniały w chwili zdarzenia: obszar wartości poprzedniego dnia (VAH, POC, VAL), Initial Balance (IBH, IBL), maksimum i minimum nocy (ONH, ONL), maksimum i minimum wczorajszej sesji (PDH, PDL).
• Wolumen: słupki pod ceną. Zielony słupek = w świecy przeważali agresywni kupujący, czerwony = sprzedający.
• Delta skumulowana: pomarańczowa linia na dole. Suma delty od początku wykresu.
• Czerwone kółka z numerami: momenty opisane w kartach po prawej i w tekście artykułu.

Mapa serii

Otwarcie: #2 Open Drive, #3 Open Test Drive, #4 Open Rejection Reverse, #5 Open Auction.

Zakres i jego granice: #6 dzień w Initial Balance, #7 wybicie przyjęte, #8 wybicie odrzucone, #9 sweep.

Zachowanie przy poziomie: #10 dywergencja delty, #11 absorpcja, #12 dołek dnia, #13 dzień trendowy i VWAP.

Uczestnicy i płynność: #14 duże transakcje, #15 arkusz zleceń, #16 dane makro minuta po minucie.

Synteza: #17 jeden dzień od otwarcia do zamknięcia.

Obok atlasu są trzy krótsze serie: MYM w liczbach (statystyki z tych samych sesji), Błędy w order flow i Trening oka (ćwiczenia: wykres ucięty w chwili decyzji, rozwiązanie niżej).

Ważne zastrzeżenie

Przykłady wybrałem dlatego, że dobrze pokazują zjawisko. To nie jest statystyka skuteczności. Do każdego wzorca dokładam przykład, w którym ten sam obraz nie zadziałał, bo tak wygląda prawdziwy rynek. 19 sesji to mała próba, a wrzesień i początek października były okresem przewagi spadków.

Jak się uczyć z atlasu

1. Przeczytaj artykuł i obejrzyj wykres.
2. Znajdź podobną sytuację na własnych powtórkach (Atlas order flow #16).
3. Wrzuć ją do 🔍 Twojego wykresu do oceny z opisem: kontekst, lokalizacja, zachowanie.

Treść edukacyjna, nie rekomendacja inwestycyjna. Bez sygnałów, wejść i wielkości pozycji.