Drawdown (obsunięcie kapitału)

Słownik tradera · Ryzyko · ang. drawdown

Definicja. Spadek wartości rachunku od jego najwyższego poziomu do najniższego punktu przed ustanowieniem nowego maksimum.

Jak to działa

Drawdown mierzy się kwotowo lub procentowo. Maksymalny drawdown to największe takie obsunięcie w badanym okresie.

Przykład

Rachunek rośnie do 10 000, spada do 8 500 i dopiero potem przekracza 10 000. Drawdown wynosi 1 500, czyli 15%.

Na co uważać

Każda metoda ma okresy obsunięć. Ważne jest, by znać ich typową skalę i mieć plan na trudny okres. Długi drawdown to także obciążenie psychiczne.

Zobacz też

Wartość oczekiwana, Tilt, Depozyt zabezpieczający i dźwignia.

Więcej w Hetman Capital Club

Pełne omówienie z grafikami, przykładami i ćwiczeniami znajdziesz w przestrzeni 🧘 Ciało i umysł tradera, a zastosowanie na żywym rynku w 🔴 Live Room (Club Plus). Pierwsza z nich jest w pakiecie Club (od 195 zł).

Treść edukacyjna, nie rekomendacja inwestycyjna.