MAE i MFE

Słownik tradera · Proces i ryzyko · ang. Maximum Adverse / Favorable Excursion

Definicja. MAE to największy ruch przeciwko otwartej pozycji, a MFE to największy ruch na jej korzyść, liczone od ceny wejścia do zamknięcia transakcji.

Jak to działa

Dla każdej transakcji zapisujesz w dzienniku dwie liczby, najlepiej w R. MAE pokazuje, jak bardzo transakcja „bolała”, zanim się skończyła, a MFE, ile zysku było dostępne w najlepszym momencie. Na próbie kilkudziesięciu transakcji widać, czy problem leży w wejściach, czy w wyjściach.

Przykład

Jeśli zyskowne transakcje mają zwykle małe MAE, a średnie MFE jest dwa razy większe niż faktyczny wynik, wejścia są precyzyjne, a pozycje są zamykane za wcześnie.

Na co uważać

Zasady wyjścia dopasowane idealnie do przeszłych MAE i MFE działają świetnie na historii i gorzej na żywym rynku. Wnioski trzeba sprawdzić na nowych transakcjach.

Zobacz też

R-multiple (wielokrotność ryzyka), Dziennik tradingowy, Nadmierne dopasowanie (overfitting).

Więcej w Hetman Capital Club

Pełny artykuł w Club: 📏 MAE i MFE: co mówią najgorszy i najlepszy moment każdej transakcji.

Pełne omówienie z grafikami, przykładami i ćwiczeniami znajdziesz w przestrzeni 📈 Atlas order flow, a zastosowanie na żywym rynku w 🔴 Live Room (Club Plus). Pierwsza z nich jest w pakiecie Club (od 195 zł).

Treść edukacyjna, nie rekomendacja inwestycyjna.