Słownik tradera · Wskaźniki · ang. VWAP standard deviation bands
Definicja. Linie rysowane wokół VWAP w odległości wielokrotności odchylenia standardowego cen ważonego wolumenem.
Jak to działa
Pasma pokazują, jak daleko cena odeszła od średniej ceny transakcji w kategoriach zmienności danego okresu. Im dalej od VWAP, tym bardziej „rozciągnięty” jest ruch względem dotychczasowego handlu.
Przykład
W dniu zrównoważonym cena porusza się głównie między VWAP a bliższymi pasmami. W dniu trendowym może długo podążać wzdłuż dalszego pasma.
Na co uważać
Pasma to kontekst zmienności, a nie poziomy odwrócenia. Ich znaczenie zależy od typu dnia.
Pełne omówienie z grafikami, przykładami i ćwiczeniami znajdziesz w przestrzeni 📈 Atlas order flow, a zastosowanie na żywym rynku w 🔴 Live Room (Club Plus). Pierwsza z nich jest w pakiecie Club (od 195 zł).
