Słownik tradera · Kontrakty i rynek · ang. contract roll
Definicja. Przejście z wygasającej serii kontraktu futures na kolejną. Dla MYM odbywa się cztery razy w roku.
Jak to działa
Kontrakty na indeksy mają serie marcowe (H), czerwcowe (M), wrześniowe (U) i grudniowe (Z). Seria wygasa w trzeci piątek miesiąca, a płynność przechodzi do kolejnej zwykle około tygodnia wcześniej.
Przykład
MYMZ26 to kontrakt grudniowy 2026. W grudniu płynność przechodzi na MYMH27.
Na co uważać
Po przejściu płynności stara seria ma mniejszy wolumen. Sprawdź symbol na wykresach i w platformie zleceń oraz definicję kontraktu ciągłego.
Pełne omówienie z grafikami, przykładami i ćwiczeniami znajdziesz w przestrzeni 📈 Atlas order flow, a zastosowanie na żywym rynku w 🔴 Live Room (Club Plus). Pierwsza z nich jest w pakiecie Club (od 195 zł).
