Boty tradingowe, Expert Advisory i AI: co jest prawdą, a co marketingiem

Bot tradingowy to program, który sam składa zlecenia według zapisanych reguł. Expert Advisor to bot na platformie MetaTrader. „AI w tradingu” to najczęściej marketing gotowych botów albo, coraz częściej, oszustw. Automatyzacja nie tworzy przewagi, tylko wykonuje regułę, którą ktoś wymyślił.

Czym jest

Profesjonalny handel algorytmiczny istnieje i ma ogromny udział w obrotach na giełdach, ale prowadzą go firmy z infrastrukturą, danymi i zespołami badaczy. Boty sprzedawane w internecie to zupełnie inna kategoria.

Komisja Nadzoru Finansowego wielokrotnie ostrzegała przed fałszywymi platformami inwestycyjnymi „opartymi na AI”, reklamowanymi wizerunkami znanych osób. Listę ostrzeżeń publicznych KNF można sprawdzić na jej stronie.

Jak ludzie tego używają

gotowe boty i EA kupowane online
boty grid na giełdach kryptowalut
„AI”, które ma samo zarabiać
własne strategie automatyzowane w TradingView i MetaTrader

Co mówią badania i dowody

Wyniki prezentowane przez sprzedawców botów to zwykle backtesty albo krótkie okresy na wybranych kontach. Jeśli bot naprawdę miałby stabilną przewagę, jej sprzedaż tysiącom klientów szybko by ją zniszczyła. Badania nad szukaniem w danych pokazują, jak łatwo zbudować świetnie wyglądający backtest bez żadnej przewagi.

Słabości

przewaga to reguła, a nie automat
backtesty sprzedawców są dopasowane do historii
część ofert „AI” to oszustwa
automat nie rozpozna zmiany warunków rynkowych, jeśli reguła tego nie przewiduje

Co pokazuje order flow

Profesjonalne algorytmy na giełdach futures są w dużej części budowane właśnie na danych order flow: arkuszu zleceń, przepływie transakcji, zmianach płynności. Bot sprzedawany w internecie zwykle działa na wskaźnikach z wykresu świecowego. Różnica w jakości danych jest ogromna.

Wskaźnik a order flow

Każdy wskaźnik i każda formacja z tego działu powstaje z tych samych danych: ceny otwarcia, maksimum, minimum, zamknięcia i czasem wolumenu świecy. To pochodne ceny, które pokazują skutek, a nie przyczynę. Order flow patrzy na to, z czego cena powstaje: kto kupował i sprzedawał agresywnie (delta), gdzie czekały zlecenia z limitem (arkusz zleceń) i na jakich cenach rynek zaakceptował handel (profil wolumenu).

Na kontraktach futures z giełdy CME te dane są prawdziwe i pochodzą z jednego, centralnego rynku. Na forexie spot ich nie ma: platformy pokazują wolumen tickowy, czyli liczbę zmian ceny u jednego dostawcy.

Uczciwie: order flow to nie Święty Graal. Wymaga nauki, bywa zaszumiony, duzi gracze ukrywają część zleceń, a przewagę daje dopiero proces i kontrola ryzyka. Daje jednak informację, której na wykresie świecowym po prostu nie ma.

Jak używać rozsądnie

sprawdzaj, czy podmiot jest na liście ostrzeżeń KNF
nie wierz w backtest bez wyników poza okresem testu
jeśli automatyzujesz, automatyzuj własną, przetestowaną regułę

Powiązane

Słownik: Backtest
Słownik: Nadmierne dopasowanie (overfitting)
Słownik: HFT (handel wysokiej częstotliwości)
Atlas błędów: Nadmierne dopasowanie
Atlas błędów: Efekt autorytetu
Atlas błędów: Iluzja kontroli
Też pod lupą: Scalping
Też pod lupą: Day trading
Też pod lupą: Swing trading

Najczęstsze pytania

Czy boty tradingowe działają?

Bot wykonuje regułę. Jeśli reguła nie ma przewagi, bot tylko szybciej traci. Gotowe boty z internetu rzadko mają rzetelnie udokumentowane wyniki.

Czy AI może zarabiać na giełdzie samo?

Fundusze używają uczenia maszynowego, ale z zespołami, danymi i infrastrukturą. Oferty „AI, które zarabia za Ciebie” KNF często wskazuje jako oszustwa.

Co to jest Expert Advisor?

Program, który automatycznie handluje na platformie MetaTrader według zapisanych reguł.

Treść edukacyjna, nie rekomendacja inwestycyjna. Bez sygnałów, wejść, stopów i wielkości pozycji.